Trading akademie: Co je to VA (Value Area) a jak ji využít pro vytvoření jednoduché obchodní strategie?

Ve vzdálenosti jedné standardní odchylky od bodu kontroly nahoru získáme hodnotu VAH (Value Area High). Česky bychom tento termín mohli přeložit jako nejvyšší cenu oblasti hodnoty. Ve vzdálenosti jedné standardní odchylky od bodu kontroly dolů, získáme VAL (Value Area Low) neboli nejnižší cenu oblasti hodnoty.

Využití oblasti hodnoty pro denní obchodování

V rámci denního profilu vidíte, kde se nám vytvořila oblast hodnoty vždy za 24 hodin. Je na Vás, jak si vizualizaci nastavíte, ale doporučuji přizpůsobit pro časové pásmo a obchodní seanci, kterou preferujete.

Jednoduchá a účinná strategie pro denní obchodování spočívá v tom, že budete chtít do trhu vstupovat při prvních testech cenových úrovní VAH a VAL. Je velmi důležité si zapamatovat, že se jedná o první reakci. Tyto cenové úrovně jsou silné a trh zde může reagovat několikrát. Pro zvýšení úspěšnosti je potřeba dodržovat pravidlo první reakce. Pokud reakce přijde mimo Vaše obchodní hodiny, tak se nedá nic dělat a je potřeba počkat na další příležitost pro vstup.

Teď si představíme tři situace, které Vás na trhu mohou potkat a vysvětlíme si, jakým způsobem je můžete zobchodovat. Na obrázku pod textem můžete vidět první možnost vstupu, kdy se cena odrazí od VAH nebo VAL a my budeme chtít na těchto reakcích vstupovat do trhu. Vlevo na obrázku vidíte denní profil futures trhu pro EURO z 16.1.2023. Modré horizontální linie nám označují VAH a VAL. Vpravo můžete vidět, jak trh na obě cenové úrovně zareagoval.

První vstup – odraz od VAH / VAL

Pokud chceme být na trzích konzistentně ziskoví, je potřeba mít stanovená pravidla pro vstup a výstup z pozice. Výstup z pozice se rozdělí na STOP-LOSS, což je pro nás ztráta, kterou jsme za jednotlivý obchod ochotni přijmout. A dále PROFIT, který chceme z obchodu získat. Poměr mezi ziskem a ztrátou nazýváme RISK REWARD RATIO (RRR), čím vyšší poměr bude, tím větší ziskovost naše strategie může dosáhnout.

Pro tento vstup tedy nastavíme RRR 1:2. Vstupovat budeme přímo na cenové hladině VAH nebo VAL. STOP-LOSS budeme nastavovat na nejbližší PIVOT POINT.

17.ledna trh otevírá uvnitř oblasti hodnoty předchozího dne. Je tedy velká pravděpodobnost, že bude testovat minimum nebo maximum této oblasti. Nyní si popíšeme dvě možnosti vstupu do trhu.

První z nich bude pomocí limitní objednávky, kterou pevně nastavím na hranice oblasti hodnoty. Díky této možnosti se mohu dostat do trhu i v čase, kdy nejsem aktivně u počítače. Což je přesně náš první příklad, kdy k longovému limitnímu vstupu dochází ve [4:00]. Pokud nejste vyloženě ranní ptáče, tak v tuto dobu budete určitě ještě spát. Ale přitom už můžete vydělávat jako v našem případě, kdy trh zareagoval na minimu oblasti hodnoty předchozího dne a během dvou dalších svíček dosáhl stanoveného profitu.

Limitní vstup má své nevýhody. Tento typ vstupů bude mít vždy ve výsledku horší ziskovost než vstup s potvrzením. Ale zase vám dává časovou flexibilitu. Kdy stačí počkat na vytvoření oblasti hodnoty, nastavit objednávky a potom jen čekat na výsledek. Nemusíte trávit hodit u počítače a čekat, kdy dojde k reakce, a ještě navíc hledat svíčkovou formaci, která vám dá jistotu pro vstup. Z mé osobní zkušenosti jsou reakce na VAH a VAL velmi rychlé. A pokud neobchodujete na velmi krátkých časových rámcích, často reakce proběhne bez vytvoření potřebné formace.

Další nevýhodou je, že trh může zareagovat o něco dříve a naše limitní objednávka se nezpracuje. Tuto situaci můžete vidět na dalším obrázku.

Druhý vstup, na který se podíváme bude tedy vstup s potvrzením. Máme docela štěstí, že pro ukázku můžeme využít stejný den. Při první reakci na VAL, na které jsme si představili limitní vstup se vytvořila svíčková formace nákupní pin bar. Tuto formaci už jsme si podrobně představili dříve. Proto víme, že pro konzervativní vstup čekáme na návrat k 50% rozpětí pin baru.

K této reakci dochází ve [12:00] a to už je mnohem lepší čas pro naše obchodní pásmo. Stopku v tomto případě nastavím na low pin baru a opět nastavím RRR 1:2. I tento obchod by skončil v zisku. Samozřejmě u tohoto vstupu by bylo možné ještě přejít na nižší časový rámec a tam hledat další potvrzení pro vstup. Protože už se jedná o druhý test supportu a jak jsme si už říkali, první testy jsou vždy silnější.

Jak si mezi vstupy vybrat ten pravý? To už záleží na tom, jaké máte časové možnosti, kolik trhů chcete obchodovat a také na tom jakou máte povahu. Já osobně nepreferuji ani jeden. Mám různé strategie a při některých vychází lépe obchodovat limitně, při jiných naopak s potvrzením.

Druhý vstup – návrat k VAH / VAL

Může nastat situace, kdy do trhu vstoupí vyšší časové rámce, které budou představovat iniciativní účastníky, kteří budou chtít pohnout s cenou. Tuto situaci si ukážeme na grafu z 5.1.2023. Modrou horizontální linií jsem označil netestované VAL ze dne 3.1.2023. Na trhu jsou aktivní iniciativní prodejci a chtějí cenu stlačit dolů. V tu chvíli nerespektují žádné cenové úrovně a projedou VAL jako nůž máslem. Do té doby pro nás VAL představovala support.

Pokud vidíme, že trh tento support proobchoduje bez zastavení, stává se mi z této cenové úrovně rezistence. Důvod je jednoduchý, trh velmi často na úrovně VAH a VAL zareaguje minimálně zpomalením nebo krátkou rotací, pokud nepřijde přímo odraz. Ale pokud nepřijde žádná reakce, naznačuje mi to, že by se trh v budoucnu mohl chtít vrátit tuto úroveň znovu otestovat. Této reakci říkáme PULL BACK (PB).

Pojďme si teď vysvětlit, jak můžeme tuto situaci využít pro vstup do trhu. Prozatím jsme si všechny vstupy ukazovali na 30minutovém grafu. Pro obchodování PB bude nutné vstup načasovat, a proto přejdu na nižší časový rámec. Na začátku jsem psal, že nás budou primárně zajímat první reakce. Zde byla první reakce za předpokladu limitní objednávky ztrátová, a proto při návratu už budeme chtít vidět opravdu kvalitní potvrzení, abychom nebrali další ztrátu.

Na cenovou úroveň proobchodované VAL si nastavím upozornění a jakmile se trh vrátí, přejdu na nižší časový rámec. Já jsem pro tento vstup zvolil 5minutový. Vstoupil jsem na základě CLOSE pod TL, což znamená, že pokud svíčka zavře pod trendovou čárou, je to pro mě signál ke vstupu do trhu. STOP-LOSS nastavuji na nejbližší PIVOT POINT a RRR jsem opět zvolil 1:2. Jelikož, ale vstupuji do aktuálního tržního pohybu, a ne proti jako při odkazu, doporučuji po dosažení stanoveného profitu, nechat část pozice aktivní se zajištěním na vstup. Někdy vás tato malá část pozice může ještě překvapit zajímavým ziskem.

Video

Ve videu vám představím koncept maxima a minima hodnoty, které můžete využít jako referenčního úrovně pro vstup do trhu. Ale také jako cenové úrovně pro stanovení možného profitu vašich vstupů.

Závěr

Doporučuji abyste si prošli trhy, které obchodujete a zpětně si otestovali, jak na referenční úrovně oblasti hodnoty reagovaly. Na každém aktivu mohou úrovně fungovat jinak. Já osobně už obchoduji jen centralizované trhy, kde jsou tyto reakce víceméně přesné. Dříve jsem tuto techniku používal i při intradenním obchodování kryptoměn a reakce zde byly každý den. Ale velmi často na úrovni zareagovali svíčkou s dlouhým stínem, která nejdříve vybrala všechny stopky a pak se pěkně rozjeli – beze mě. Z toho vyplývá, že zde byl problém s limitními objednávkami a nastavením stop-lossů. Což znamená, že je zde prostor pro zlepšení mé strategie. Navíc je zde prostor tuto techniku aplikovat i na delší úseky než denní. Můžete si najít týdenní, měsíční nebo třeba roční oblast hodnoty. Možností je mnoho a jak je využijete je pouze na vás.

Co číst dál?

Série článků Trading akademie Kryptonovinky sestává z 10 úvodních ucelených textů. Začínajícím ale i pokročilým traderům vřele doporučujeme přečíst si celou sérii, která je doplněna o ilustrace grafů a doprovodná videa. Odkazy na další články z této série naleznete zde:

Předchozí články ze série

• Trading jako byznys
• Co je to technická analýza a typy grafů
• Jak správně analyzovat časové rámce?
• Supporty a rezistence
• Fáze trhu a přechody mezi nimi
• Vstup do trhu na základě svíčkových formací (1.část)
• Vstup do trhu na základě svíčkových formací (2.část)
• Jak funguje aukční proces a jak vzniká VOLUME PROFILE?
• Bod kontroly (POC) a jak ho využít pro obchodování